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永豐期貨台指選擇權盤前-美股重挫拖累 台股8000點保衛戰開打

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌12點收在8058點。價差方面,台指期轉為正價差至17.84點,電子期轉為正價差至0.87點,金融期轉為正價差至0.42點,摩台期轉為正價差至1.28點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.07億,賣超力道較前一日減輕;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3176口,淨多單升至9754口,其中外資多單加碼5639口,淨多單升至19938口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼5465口,淨多單升至16187口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市上週五大幅走跌,帶動週一台指期早盤以跳空下跌94點開出,而現貨同步跳空開低後9點10分前一度加速跌至121點,但盤中金融指數率先創下新低後再見特定買盤拉抬,加上陸股早盤率先翻紅帶動指數收斂跌幅,盤中再見政府資金進場護盤,尾盤期貨以小跌12點作收。技術面觀察,週一大盤跳空開低走低以帶下影線小黑K回測8000點大關,而成交量能縮小至748億水準,短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看,目前指數日K跳空創下近期新低並形成島狀反轉缺口,且短中期均線彎頭向下,而多項技術指標轉為空方訊號,趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢,操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8100點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8500點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.83下降至0.81,持續低於中性值1之下,反應選擇權結構目前仍呈中性偏空格局。12月買權平均隱含波動率由14.00%升至20.63%,賣權平均隱含波動率由23.54%降至18.28%,買權升賣權降,週一指數跳空下跌收黑,短線型態仍為弱勢盤跌格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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