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永豐期貨台指選擇權盤後-月線反壓沉重 指數挑戰五日未果

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.04 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌85點收在7890點。價差方面,台指期逆價差縮至110.6點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約3.6點,因此還原後台指期為逆價差107點,電子期逆價差縮至5.51點,金融期逆價差擴至10.87點,摩台期逆價差擴至2.06點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超58.24億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼259口,淨多單降至9625口,其中外資多單加碼2950口,淨多單升至237111口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼11口,淨多單升至23705口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍持續未變。

期貨行情走勢方面,昨日美股開高走低加上早盤電子盤續跌,帶動週五台指期早盤以下跌44點開出,而現貨開低後一度出現爆量買盤5分鐘拉抬70點以上,但隨即在亞股跌幅放大後再度翻黑下殺,盤中高低點差距超過150點,尾盤期貨以大跌85點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以帶上影線小黑K回測8000點整數大關,但成交量能縮小至825億水準,短線多空再度轉為觀望待變態勢。而以日線型態來看,目前指數仍受制於月線反壓,雖5日線與月線黃金交叉,但日KD進入80以上超買區,趨勢仍為低檔震盪格局。短線可能低檔震盪操作上建議可在10年線與月線間高賣低買並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區至7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.86升至0.88,顯示選擇權結構仍呈中性格局發展。9月買權平均隱含波動率由16.04%升至17.43%,賣權平均隱含波動率由34.58%升至35.96%,買賣權同步上升,週五指數持續跌破5日均線,短線多方續彈企圖尚在但上檔賣壓仍重,操作上建議仍於8000-8300點以買權空頭價差策略因應。

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