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永豐期貨台指選擇權盤前-月線連三紅落空 8800失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.05.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌80點收在8758 點。價差方面,台指期逆價差放大至33.44點,電子期逆價差放大至2.55點,金融期正價差縮至0.39點,摩台期轉正價差縮至0.16點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超46.51億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1041口,淨多單降至13829口,其中外資多單減碼2576口,淨多單降至17578口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1464口,淨多單降至14572口,整體而言,法人與大額交易人對短線盤勢仍持續偏多展望。

行情走勢方面,前日美股小紅作收,週三台指期也小紅開出,但在前日摩台結算外資期現貨於高檔同步出現期現貨的多單條結下週三延續前一個交易日持續調節,權值股成為摜殺指標,股王大立光連兩日回檔,傳產金融電子也無一倖免,尾盤8800也一併失守,月線連三紅也落空。 由技術面來觀察,週三指數開高走低收長黑K,顯示空方在此空單加碼,因此操作上建議站回月線8880前偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,5月份買權集中在8900 點,賣權集中在8700 點。未平倉量部份,買權大量區在9000點,而賣權大量區至8600 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.21降至1.19,仍呈現大於中性值1顯示目前結構仍屬偏多格局未變。5月買權平均隱含波動率由7.45%升至8.44%,賣權平均隱含波動率由13.12%升至14.66%,在偏多趨勢受到破壞局面下,操作上建議以佈局買權空頭價差策略因應。

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