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永豐期貨台指選擇權盤後-服貿協商出曙光 日K兩紅補缺口

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.03.25 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲58點收在8659 點。價差方面,台指期逆價差擴至30.30點,電子期逆價差擴至1.29點,金融期轉為逆價差至0.37點,摩台期轉為逆價差至0.36點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超12.71億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼4943口,淨多單升至8839口,其中外資多單加碼3179口,淨多單升至9584口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1801口,淨多單升至6604口,整體而言,法人與大額交易人對盤勢持中性偏多展望。

行情走勢方面,受到週一美股收黑日韓開盤下跌,台指期亦小黑開出,指數一度後跌破8600點後低接買盤進場,中場過後市場傳言政府將與立院反服貿學生進行會彈後,金融股國泰金帶頭向上衝鋒,指數出現明顯漲勢,並回補了2/3的空方缺口。由技術面來觀察,週二大盤開低走高收在季線之上,盤勢頗有止跌味道,惟成交量能連兩日在八百億之下,預期在國內政爭結束前,台股仍會受此干擾而在季線附近持續整理,操作上仍建議在月線與季線之間區間操作,並請善設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,4月份買權集中在8800 點,賣權集中在8500 點。未平倉量部份,買權大量區在8800 點,而賣權大量區在8500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.12升至1.21,持續大於中性值1反應整體仍呈偏多格局,4月買權平均隱含波動率由10.08%降至7.71%,賣權平均隱含波動率由12.93%升至13.20%,在中多趨勢並未改變下,操作上仍建議於8400-8600點建立買權多頭價差因應。

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