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太平洋證券台股期指盤前-外資賣超現貨、加碼空單,逆價差擴大

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.06.26 00:00
◆盤勢分析

儘管德法西義4國同意推出1300億歐元的援助金振興方案,但市場對於本周28、29歐洲峰會召開之前仍有所擔憂,亞洲股市今日普遍收黑下跌;日經-0.72%、韓綜-1.19%、恆生-0.47%、上証-1.63%、加權-0.77%,台股方面電子-0.58%、金融-0.78%、非金電-1.03%,兩岸投保協議利多見報仍未能有效激勵金融股發揮撐盤作用,盤面除了聯發科與晨星合併題材發酵吸引買盤之外,權值股多數下跌、台塑4寶表現更相對弱勢擴大塑膠類股跌幅至-2.52%,成為拖累指數重心,終場大盤下跌55點、收7166點、成交值560億的低迷人氣依舊。

7月份估計大盤除息影響期貨點數如下;台指期126點、金融期2.56點、電子期5.08點,今日台指期下跌86點或1.22%收6948點還原逆價差約92點、電子期下跌1.06%收264.15點、金融期下跌-0.77%收741點,技術面日線台指期開低震盪收黑十字線、日內走勢高低差40點的狹幅震盪,型態上形成上方計有竭盡缺口等共3道空方缺口,短線由於日線格局越墊越低的影響下尚未見到止跌訊號,不排除先往前低6832點尋求支撐。

籌碼部分,三大法人現貨合計賣超84.27億、期權總未平倉部位金額增加47.67億空單、轉淨空單為62.92億。其中外資現貨賣超78.76億、台指期空單大增6194口至淨空單7352口、自營商淨多單4873口、投信324口淨多單,合計三大法人台指期部位轉2155口淨空單。前十大特定法人全月淨部位增加7434口空單至5851口淨空單。選擇權方面;7月新倉買權最大OI序列為7400、賣權6600,7月賣權OI比為51%。

綜上所述,兩項歷史經驗觀察;一、現貨常態性的低量將使指數往下發展的機會較大,二、除權息期間台指期大幅逆價差情形下又外資淨部位若為空方部位、則須留意指數回檔,而目前盤面符合此兩樣觀察指標,故不排除近期仍有機會看到低點的可能、操作嚴守停損紀律執行。

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