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永豐期貨台指選擇權盤前-FOMC不升息 台指開高走低守穩9200

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.09.23 00:00
◆盤勢分析期貨走勢台指期週四上漲 23 點至 9188 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 47.26 點,電子期轉為逆價差 - 3.16 點,金融期轉為逆價差 - 9.59 點。現貨部分,三大法人買超 13.95 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 97 口,淨多單降至 23691 口,其中外資多單減碼 117 口,淨多單降至 74580 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼 2416 口,淨多單增至 14937 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,受到美國 FOMC 決議不升息影響,台指期早盤以上漲 56 點開出,而現貨開高後,受到新台幣開高走低,外資態度或有短線獲利了結影響,權值股開始出現高檔賣單調節,使指數開高走低翻黑,自高點下跌逾百點,所幸受到 Iphone 7 業績好的利多影響,台積電仍舊是吸金的好標的,帶動台指翻回紅盤並站穩 9200 點,終場以小漲 23 點作收。技術面觀察,週四大盤開高走低以帶上下影線的黑 K 守穩 9200 點,成交量能微減至 706 億水準,短線量價結構轉為震盪偏多。以日線型態來看,目前指數日 K 出現連三紅回補空方缺口後有高檔賣壓調節,但所有均線轉為上彎, 多項技術指標低檔黃金交叉,只是上檔套牢反壓仍重,且若再度失守月線仍有回測季線壓力。操作上建議可在前波高低點間來回操作,並請嚴設停損。 選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9300 點,賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9500 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值維持 1.23,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.13% 降至 11.71%,賣權平均隱含波動率由 17.44% 降至 15.9%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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