回到頂端
|||
熱門: 關八 世足 分屍

永豐期貨台指選擇權盤前-全球油價續跌 台指期跌破8200

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.12.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌32點收在8188點。價差方面,台指期逆價差擴至28.17點,電子期逆價差擴至0.99點,金融期逆價差擴至2.08點,摩台期指逆價差擴至1.00點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超129.97億;而在台指期淨部位方面,大法人多單加碼2665口,淨多單升至4825口,其中外資多單加碼319口,淨多單升至10451口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼585口,淨多單升至9625口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性預期。

期貨行情走勢方面,油價續跌加重全球股市跌勢,帶動週四台指期早盤以下跌38點開出,而現貨開小低盤後9點半之前停損賣壓出籠帶動期貨一度大跌119點,但盤中櫃買指數在生技類股與太陽能類股止穩帶動下率先翻紅,加上金融股回測8月股災起跌點後出現破底翻,金融期率先翻紅帶動期貨出現一波拉抬收斂跌幅,尾盤期貨以小跌32點作收。技術面觀察,週四大盤開低走平以帶長下影線小紅K力守8200點大關,而成交量能縮小至888億水準,短線量價結構仍對空方有利。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二黑但仍創下近期新低,且短中期均線彎頭向下,而多項技術指標轉為空方訊號,趨勢對空方轉向有利。近期可能出現空方持續測低走勢,操作上建議可沿5日線偏空順勢操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8200點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區至8500點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.83升至0.87,再度落回中性值1之下,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由17.15%降至15.70%,賣權平均隱含波動率由21.54%升至23.14%,買權降賣權升,週三指數再度開低走低以作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

社群留言