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永豐期貨台指選擇權盤前-日K沿季線緩步走升 8400有守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌3點收在8444點。價差方面,台指期逆價差縮至21.45點,電子期逆價差縮至0.66點,金融期逆價差縮至1.08點,摩台期指逆價差縮至0.62點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場連兩日買超15.04億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2251口,淨多單降至9248口,其中外資多單減碼2478口,淨多單降至17206口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼2928口,淨多單降至14402口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期轉趨中性偏多。

期貨行情走勢方面,歐美股市周四漲跌互見,帶動週五台指期早盤以小跌17點開出,而現貨開盤開低後預估量能再度不足800億元,,整體亞股全面交投清淡,台指期10點半過後高低點區間僅剩下不到40點,而現貨尾盤小幅壓低後期貨反向收斂逆價差,最終期貨以小跌3點作收。技術面觀察,週五大盤開平走低以帶下影線小黑K力守10日線,而成交量能縮小至753億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K量縮小幅壓回但仍守穩三道均線支撐,且均線近期呈現糾結,而多項技術指標出現反彈訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪整理操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8800點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至1.01,反應選擇權偏空結構快速朝中性格局收斂調整。12月買權平均隱含波動率由14.19%降至14.18%,賣權平均隱含波動率由19.73%降至19.05%,買賣權同步下滑,週五指數開平走平收小紅K,短線型態有止穩反彈跡象,唯漲勢是否持續大盤量能變化將是觀盤重點,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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