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永豐期貨台指選擇權盤前-蘋概股趴倒台股撐不住 日線收黑又破9000

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.07.23 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌122點收在8815點。價差方面,台指期逆價差擴至103.7點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約105點,因此還原後台指期正價差縮至1.73點,電子期逆價差擴至3.97點,金融期逆價差擴至16.34點,摩台期轉為逆價差2.79點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超41.72億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單增加10163口,轉淨空單至7889口,外資空單增加8360口,轉淨空單至7197口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加7104口,轉淨空單至3779口,顯示法人與大額交易人對台股後市趨向謹慎偏空預期。

行情走勢方面,昨日美股下跌拉回收黑,日韓股市同步開低,影響週三台指期早盤亦以下跌54點開出,現貨開盤後電子期持續走弱探低,拖累期貨再度下跌一度失守8800點,最後四大期指皆以下跌黑K作收,當日以電子期表現最為弱勢跌幅近2%。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶小黑K再度跌破9000點關卡,成交量能則略增至781億,短線空方力道有再轉強的跡象。而以日線型態來看,指數再次跌落先前整理平台,且全數均線皆彎頭向下,趨勢持續為空方優勢控盤格局。在短線量縮操作上仍以逢高偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9200點,賣權上移集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區至9300點,而賣權大量區至8500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.87降至0.8,顯示選擇權結構再度朝偏空格局發展。8月買權平均隱含波動率由13.21降至10.31%,賣權平均隱含波動率由14.75%升至18.91%,買權降賣權升,週二指數震盪走低收黑K,收盤跌破前日低點與近期整理區間,日線偏空格局持續運行發展,操作上建議逢反彈於9000-9200點以買權空頭價差策略因應。

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