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分析15年歷史數據 期貨業者:3月上漲機率名列前茅!

NOWnews/ 2015.02.25 00:00
記者許家禎/台北報導

金管會主委曾銘宗日前表示未來將啟動「婉君」,力促金融業落實執行「大數據」(Big data),以海量資料為業者提供有效率的分析,進而發現趨勢商機。有期貨業者也運用「大數據」分析歷史資料表示,時序進入3月,以過去15年數據來看,大盤上漲機率為66.7%、報酬率同樣名列全年前茅,投資人有機會感受股市暖意!

國泰證券子公司國泰期貨運用「大數據」分析歷史資料,以2000年至2014年共15年的海量交易資料為基礎,要以科學計量分析為投資人預先掌握股市動向。國泰期貨證期顧問處副總錢冠州表示,大數據指出,台灣加權股價指數在3月的上漲機率為66.7%,僅次於12月的80.0%,為全年度表現次佳的月份。

如以月份報酬率來觀察,台灣加權股價指數3月的平均報酬率為2.0%,僅次於12月的3.5%及1月的3.0%。以季來看,台灣加權股價指數Q1上漲機率為73.3%,高於一般認為傳統旺季Q4的64.3%,平均漲幅也是以Q1的表現最佳,平均季報酬率為5.5%,優於Q4的4.1%。

不過錢冠州強調,Q2台灣加權股價指數面臨市場震盪因素,包括傳統電子股淡季來臨,除權息行情前的持股調整,加上今年股利可扣抵稅額減半正式上路,將加重投資人稅費負擔,可能增加大股東及投資人的賣壓。

再加上以歷史數據來看,不論在月份或季度的上漲機率皆低於50%,尤其當大盤指數在8,000點高檔上方,上漲機率僅約25%,平均報酬率為-5.6%,因此錢冠州提醒投資人在Q2操作上需更小心謹慎。

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