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永豐期貨台指選擇權盤後-財政部長喊話 台股力抗賣壓收紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.30 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲10點收在8991點。價差方面,台指期正價差擴至24.08點,電子期正價差擴至0.90點,金融期轉為逆價差0.72點,摩台期逆價差擴至0.93點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超54.81億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼5625口,淨空單升至22452口,其中外資空單加碼3484口,淨空單升至26886口,自營則是多單減碼2250口,淨多單降至3396口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼3735口,淨空單升至21192口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市仍持較為偏空的看法。

行情走勢方面,受到美股高檔震盪,以及亞股普遍受港股拖累而面臨持續修正的壓力,週二台指期以平低盤開出後,指數隨即因市場信心低迷而重挫,盤中一度大跌超過百餘點,但中場過後,財政部長表示考慮動用國安基金進場護盤的消息傳出後,指數隨即V型反轉展開一波急拉上漲走勢,最終台指期由黑翻紅以小漲作收。由技術面觀察,週二大盤開平走低收紅,日K留長下影線,量能亦放大至千億元之上,初步浮現止跌訊號,但在空頭趨勢的背景下,政策護盤的效力能否讓大盤就此止跌回升,仍需觀察後續量能的變化而定,因此在未見指數站上五日線前仍以偏空操作為宜,並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中在9100點,賣權集中在8800點。未平倉量部份,買權大量區集中在9500點,而賣權大量區則在8700-8800點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.78降至0.77,持續小於中性值1反應選擇權籌碼面仍為偏空結構未變。10月買權平均隱含波動率由12.85%降至12.69%,賣權平均隱含波動率由11.48%降至11.14%,在日線台股空方格局仍具延續性下,操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。

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