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永豐期貨台指選擇權盤後-金融續彈撐穩大盤 指數量縮小跌守穩9100

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.07 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌5點收在9092點。價差方面,台指期逆價差縮至39.44點,而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約30點,電子期逆價差縮至0.6點,金融期逆價差擴至11.8點,摩台期逆價差擴至2.96點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉賣超29.81億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1929口,淨空單升至3829口,其中外資空單加碼2483口,淨空單升至11934口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼3974口,淨空單降至6360口,整體來看法人與大額交易人對短線盤勢仍維持謹慎保守看法。

行情走勢方面,前日美股主要指數反彈收紅,帶動週四台指期早盤即以平高盤開出,但在多方欲彈乏力下盤勢轉快速壓回下跌,當日空方勢力依舊較為強勢,整場盤勢之後大抵皆於盤下橫向整理,終場除了金融期穩健收紅之外其餘期指皆以小黑K作收。由技術面觀察,週四大盤震盪走低以小黑K作收,量能縮至僅800億水準,顯示市場觀望氣氛濃厚,下檔承接買盤明顯縮手。目前短線偏空格局仍持續運行發展中,大盤亦尚不具止跌回穩的跡象,因此逢反彈建議仍以降低持股保守因應為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權集中在9300 點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9500點,而賣權大量區集中至8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.88升至0.94,出現止跌回升的現象,整體來看選擇權籌碼面轉向中性結構收斂。8月買權平均隱含波動率由9.56%降至8.78%,賣權平均隱含波動率由14.46%降至13.44%,在短線盤勢持續走弱偏空的背景下,操作上建議逢反彈以買權空頭價差策略因應。

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