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永豐期貨台指選擇權盤前-零星權值股強勢力撐 指數下跌連二黑失守5日均

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.06.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週一下跌13點收在9166點。價差方面,台指期逆價差62.35 點,而7月份台指期除權息預計仍要蒸發約123點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期為正價差60.65點,而電子期逆價差縮至2.71點,金融期逆價差縮至5.48點,6月摩台期轉為正價差0.72點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉小幅買超18.83億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1002口,淨多單升至9835口,其中外資多單加碼2587口,淨多單升至9744口,自營空單加碼1641口,淨部位轉為空單880口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1177口,淨多單升至2175口,法人與大額交易人多單部位再度出現累增,對台股後勢預期再度轉趨樂觀。

行情走勢方面,週一日韓股市同步開高,台指期早盤亦以平高盤附近開出,之後價位一度衝高至9200點之上但隨即空方賣壓增強,盤勢開始震盪走低由紅翻黑,12點過後跌幅雖未擴大但仍僅呈於低檔橫向整理,終場台指期即以下跌黑K作收。以盤面結構來看,不少中小型股出現大幅壓回重挫走勢,僅少數電子權值股與金融類股較具穩健支撐表現,個股走勢大不相同。再由技術面觀察,週五大盤開高走低收黑K一次跌破5日與10日均線之下,量能擴增至1107億,價跌量增顯示賣壓轉強短線指數仍有拉回整理壓力。惟目前中長天期均線型態仍維持偏多走揚格局未變,因此操作上建議逢拉回仍以偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9300 點,賣權集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300-9400點,而賣權大量區略上移集中在8900-9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.28降至1.25,持續往中性值1靠近,反應選擇權籌碼面偏多結構略見調整跡象。7月買權平均隱含波動率由4.14%升至4.98%,賣權平均隱含波動率由12.28%降至11.52%,在日線型態仍為偏多格局下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略來因應。

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