期貨走勢
台指期週五下跌4點收在9198點。價差方面，台指期轉為正價差1.61點，電子期正價差擴至0.44點，金融期正價差擴至0.82點，摩台期逆價差擴至0.48點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場小幅賣超0.7億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼1231口，淨多單降至25739口，其中外資多單減碼1195口，淨多單降至18010口，自營多單減碼61口，淨多單降至6993口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1846口，淨多單降至8687口，整體而言，法人與大額交易人對台股後勢仍持偏多看法，但部份法人陸續有高擋獲利了結的跡象。
行情走勢方面，受到美股連二日拉回，亞股早盤同步走弱的影響，週五台指期跳空開低，失守5日線與9200點整數關卡，盤面上以個股表現為主，大型權值股則表現普普，盤勢也受影響而欲振乏力，所幸空頭賣壓不強，跌幅未進一步擴大，中場過後，亞股紛紛由黑翻紅，多頭信心逐漸回溫，低接買盤開始進場買進，推升指數重回5日線之上，終場台指期就以留下影線的紅K作收。由技術面觀察，週五大盤開低震盪，尾盤雖僅以小跌作收，但失守5日線為近期以來首見，成交量能也萎縮至912億，顯示多頭進軍腳步已減緩，盤勢轉為震盪整理格局機率高，操作上建議不過度追高。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，6月份買賣權皆集中在9200 點。未平倉量部份，買權大量區集中在9200-9300點，而賣權大量區集中在8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.57降至1.54，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面目前結構尚屬偏多格局。6月買權平均隱含波動率由5.23%升至5.45%，賣權平均隱含波動率由8.43%降至7.22%，在盤勢仍為偏多格局下，操作上建議仍以佈局買權多頭價差策略來因應。