日期:2014年 2月13日交易日※選擇權分析 2月CALL隱含波動率下跌0.64%,PUT隱含波動率下跌1.03%,CALL & PUT隱含波動率皆下滑,PUT的隱含波動率下滑幅度依舊大於CALL,表示買方投資人認為短期內指數走低的機會較低,行情將走向盤整偏多格局。 由買賣權未平倉履約價觀察,以最接近價平的8,550CALL增加8,078口以及8,350PUT增加6,365口較為顯著,選擇權區間下調至8,350~8,550點之間,顯示賣方投資人認為短線上指數將可能在1/27日下跌高點8,547與2/11日紅K棒起漲低點8,346之間盤整。