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永豐期貨台指選擇權盤後-連兩日價跌量增 台股持續回檔修正的可能性增加

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.01.06 00:00
◆期貨走勢

台指期週一下跌14點收在8528 點,與現貨呈正價差27.99點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超36.28億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼2114口,淨空單升至4382口,其中外資空單加碼352口,淨空單升至5800口;另外十大交易人全月份台指期空單加碼74口,淨空單升至1991口,顯示法人與大額交易人對盤勢持謹慎保守的看法。而由全月份小台指結構來看,小額投資人空單減碼135口,淨空單降至2858口,顯示小額投資人短線被軋空的可能性持續降低。

行情走勢方面,週一亞股普遍疲軟走跌,尤以上證跌幅超過2%為重,台股也無法倖免而置身事外,台指期早盤平盤開出後不久,指數隨即跌破10日線向下探底,所幸8500點大關有守,多方見狀發動反攻,推升指數回升至平盤附近,不過午盤過後賣壓再度出籠,壓低指數再測8500點,所幸賣壓已較早盤為輕,行情也轉為震盪整理直至收盤,終場台指期跌幅收歛以留下影線的黑K作收。技術面,週一加權指數以帶量的黑K跌破10日線,且連兩日價跌量增,這讓台股進一步震盪走低的可能性增加,短線上可先觀察月線是否能量縮價有守,則台股有機會出現止跌回升的契機,但若是量增破月線,則大盤回檔整理的幅度與時間恐將加大與拉長。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600 點,賣權集中在8500 點。未平倉量部份,買權大量區在8700 點,賣權大量區在8400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.08降至1.03,買權平均隱含波動率由8.89升至11.46%,賣權平均隱含波動率由11.14降至9.22%,在短線技術面持續降溫下,操作上建議8500-8600 點之間建立買權空頭價差因應。

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