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永豐期貨台指選擇權盤前-聖誕老公公送禮 指數站回7600之上

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.12.26 00:00
◆期貨走勢

台指期週二上漲153點收在7674點。價差方面,台指期、電子期、金融期與摩台期皆為正價差,其中台指期轉為正價差至37.43點,電子期轉為正價差至1.10點,金融期轉為正價差至1.91點,摩台期正價差放大至0.93點。三大期指均在開小紅走高以長紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人多單減碼2014口,淨多單降至405口,特定法人多單減碼1657口,淨多單降至825口。三大法人於現貨市場轉為買超53.67億元,於期貨市場多單減碼131口,淨多單降至1080口,外資期貨多單減碼2292口,淨多單降至2202口。顯示外資法人對短線後勢仍維持中性保守心態。

期貨走勢方面,週二台指期小紅盤開出,在現貨成交量能不到600億下,早盤走勢平淡,但在陸股開盤大漲後帶動了台股上攻氣燄指數衝破7600點,營建、中概、LED、面板與太陽能同步上漲將指數守在高檔。籌碼面來看,三大法人期現貨市場轉為買超,反應法人短線尚維持中性且謹慎看待的心態。技術面,週二盤勢長紅K作收,多頭並未休息,唯需留意過去兩日外資參與度較低,未來將持續觀察外資動向,建議操作上偏多看法不變但仍請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份契約買權集中在7800點;賣權部份集中至7400點。未平倉量的部份,買權OI升至404512口,最大序列至8000點,水位升至44738口;而賣權的OI則是升至423398口,最大序列至7000點,水位降至30617口。全月份未平倉量put/call ratio由0.98升至1.05(+6.75%)。1月買權平均隱含波動率由14.3降至13.85%(-3.16%), 賣權平均隱含波動率則由16.72升至16.92(+1.18%),買權升賣權降,在目前中多格局仍具延續性下,操作上建議仍於7500-7800點建立買權多頭價差因應。

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