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永豐期貨台指選擇權盤後-黃金十年啟動金融期發威 現貨站上7300

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2012.07.02 00:00
◆大盤走勢

亞股沿續前日大漲格局下指數持續上攻,當日盤面表現上以生技(+3.67%)與半導體(+1.86%)類股為大盤表現最強勢族群。由籌碼面來觀察,三大法人七月份開倉總計賣超127.55億元。終場加權指數上漲48.88點,收在7345.16點,成交值放大至686億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲21點,收在7135點。價差方面,七月份台指期、電子期、金融期與摩台期皆為逆價差,其中台指期逆價差放大至210.16點,電子期逆價差放大至8.48點,金融期逆價差放大至7.54點,摩台期逆價差擴至7.93點。三大期指均上漲收長紅K表現強勢。

從期指大額交易人部位變化來分析,全月份十大交易人空單回補726口,轉為淨多單至726口,特定法人多單減碼1929口,轉為淨空單至682口。三大法人於現貨市場轉賣超26.61億元,於期貨市場多單加碼1244口,淨多單增至8769口,外資期貨空單加碼893口,淨多單降至2561口。整體來看外資法人對後勢仍維持中性預期。

期貨走勢方面,在上週歐洲高峰會市場利多解讀下,周五亞股率先全面翻揚,週一亞股出現多空交戰局面,盤中表現最為強勢的為金融期,受到金管會釋出五大利多,打造黃金十年遠景,電子類股所有高價類股則是出現開高後走軟的格局。由籌碼面來觀察,外資法人現貨轉為賣超,期貨空單轉趨積極,可嗅出法人逢高避險的心態。由技術面觀察,周一在前日長紅K除了宣步多頭正式掌握局面外,指數連兩日站上月線,是否能持續維持反彈格局,先看是否能連三日站穩月線,短線在此觀望,操作上轉為偏多操作但請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,七月份契約買權集中在7300點;賣權部份集中在6800點。未平倉量的部份,買權OI升至325593口,最大序列至7300點,水位升至38674口;而賣權的OI則是升至352753口,最大序列至6900點,水位升至35264口。全月份未平倉量put/call ratio由1.06升至1.08(+2.39%)。買權平均隱含波動率由17.08降至14.83%(-14.11%), 賣權平均隱含波動率則由21.27降至18.60(-13.41%),操作上建議在6900點進行保護型賣權策略因應。

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