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永豐期貨台指選擇權盤前-台指選擇權-量能急凍 台指跌破五日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.09.29 00:00
◆盤勢分析期貨走勢

台指期週一下跌 82 點至 9154 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 40.52 點,電子期轉為逆價差 - 2.81 點,金融期逆價差擴至 - 8.33 點。現貨部分,三大法人賣超 39.59 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼 4648 口,淨多單降至 23790 口,其中外資多單減碼 1872 口,淨多單降至 78059 口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼 1304 口,淨多單降至 14338 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,油價大跌與蘋果走弱,帶動台指期以下跌 14 點開出,而現貨開盤跳空開低後便持續震盪走低,雖早盤預估量能不足 600 億元,但蘋概股受到蘋果銷量恐下修影響走弱,加上台幣週一貶值幅度高達一角,權值股無力反彈導致台股疲弱,加上陸股資金緊俏導致股市跌破 3000 點大關,期貨尾盤也震盪走低續弱,終場開低走低以下跌 82 點作收。技術面觀察,週一大盤開低走低以帶下影線小黑 K 失守 9200 點,但成交量能急凍至 542 億水準,短線量價結構仍為區間震盪。以日線型態來看,目前指數跳空跌破 5 日線支撐,所幸所有均線仍為上彎, 多項技術指標低檔黃金交叉,但本波創高再見量價指標雙背離,短線仍不宜積極追高。操作上建議可待指數回測月線不破後偏多操作,並請嚴設停損。 選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9300 點,賣權集中在 9000 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 9500 點,賣權未平倉最大量集中在 8800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.25,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.58% 升至 12.21%,賣權平均隱含波動率由 15.22% 升至 16.21%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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