台指期週五下跌86點至8893點。價差方面，台指期逆價差縮至-91.41點，電子期逆價差擴至-7.9點，金融期逆價差擴至-22.34點。現貨部分，三大法人賣超22.32億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼2763口，淨多單降至25735口，其中外資多單減碼1060口，淨多單降至68040口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單減碼1728口，淨多單降至12063口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面，美科技股財報利多激勵那斯達克指數創高，帶動台指期以上漲14點開出，而現貨開盤受到亞股觀望態勢小幅開低，市場密切觀望11點日本央行會議結果，早盤預估量能一度不足700億元，台指期早盤在平盤上下陷入震盪，但盤中隨著日圓升幅擴大，期貨十點過後開始轉弱，隨著日央公布令人失望的寬鬆措施後，期現貨同步跌勢加重，終場開高走低以大跌86點作收。技術面觀察，週五大盤開低走低以實體中黑K失守9000點大關，所幸成交量能縮小至780億水準，短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看，目前指數日K中黑一舉跌破5日線與10日線支撐，5日線轉為彎頭向下但仍多頭排列， 而KD指標持續死亡交叉向下，短線恐出現技術面拉回走勢。操作上建議可在月線與前波高點間來回操作並請嚴設停損。選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，買權集中在9200點，賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在9300點，賣權未平倉最大量集中在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.07，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由15.16%降至14.95%，賣權平均隱含波動率由18.48%降至17.76%，買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多，但仍要留意短線上的震盪。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。