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永豐期貨台指選擇權盤後-日央寬鬆失望 台指回檔破十日線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.07.29 00:00
◆盤勢分析期貨走勢

台指期週五下跌86點至8893點。價差方面,台指期逆價差縮至-91.41點,電子期逆價差擴至-7.9點,金融期逆價差擴至-22.34點。現貨部分,三大法人賣超22.32億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2763口,淨多單降至25735口,其中外資多單減碼1060口,淨多單降至68040口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1728口,淨多單降至12063口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。期貨行情走勢方面,美科技股財報利多激勵那斯達克指數創高,帶動台指期以上漲14點開出,而現貨開盤受到亞股觀望態勢小幅開低,市場密切觀望11點日本央行會議結果,早盤預估量能一度不足700億元,台指期早盤在平盤上下陷入震盪,但盤中隨著日圓升幅擴大,期貨十點過後開始轉弱,隨著日央公布令人失望的寬鬆措施後,期現貨同步跌勢加重,終場開高走低以大跌86點作收。技術面觀察,週五大盤開低走低以實體中黑K失守9000點大關,所幸成交量能縮小至780億水準,短線量價結構仍為區間震盪。而以日線型態來看,目前指數日K中黑一舉跌破5日線與10日線支撐,5日線轉為彎頭向下但仍多頭排列, 而KD指標持續死亡交叉向下,短線恐出現技術面拉回走勢。操作上建議可在月線與前波高點間來回操作並請嚴設停損。選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在9200點,賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在9300點,賣權未平倉最大量集中在8500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.12降至1.07,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由15.16%降至14.95%,賣權平均隱含波動率由18.48%降至17.76%,買賣權皆降。選擇權部位顯示偏多,但仍要留意短線上的震盪。本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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