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永豐期貨台指選擇權盤後-結算日空襲警報 台股大跌119點破月線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.04.20 00:00
◆盤勢分析期貨走勢5月份台指期週三下跌152點至8442點。價差方面,台指期轉為逆價差72.48點,電子期轉為逆價差3.4點,金融期轉為逆價差3.62點,摩台期轉為逆價差1.01點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超21.23億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼6199口,淨多單降至13035口,其中外資多單減碼730口,淨多單降至40572口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1872口,淨多單增至16161口。目前籌碼面顯示法人對於後勢仍持偏多預期。期貨行情走勢方面,科威特罷工事件落幕帶動油價走跌,雖美國股市逼近歷史新高但科技股走弱,開盤台指期雖以上漲21點開出,但陸股開盤後行情再度急轉直下,指數由紅翻黑並跌幅持續擴大,盤中隨著油價與陸股大跌帶動美股電子盤弱勢,終場4月台指期反以大跌117點作收,5月份台指期更是因逆價差擴大而大跌152點。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上影線長黑K回測8500點大關,且成交量能放大至936億水準,短線量價結構仍為區間震盪偏弱。而以日線型態來看,目前指數日K連三黑跌破短期均線支撐,且月均線仍為下彎並空頭排列, KD指標50以上死亡交叉向下,短線反彈結構似有破壞跡象。操作上建議可沿月線逢高偏空操作並請嚴設停損。選擇權分析選擇權從成交量來觀察,買權集中在8800點,賣權集中在8500點。未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.19降至0.97,小於中性值1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由13.51%降至11.32%,賣權平均隱含波動率由13.05%升至19.94%,買權降賣權升。8600附近大量均線防守處今天遭到跌破,短線上反彈結構被破壞,指數轉為空頭走勢。

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