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永豐期貨台指選擇權盤後-台股壓低結算 盤中跌破7700

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.20 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌161點收在7705點。價差方面,台指期轉為正價差縮至5.88點,電子期正價差擴至0.60點,金融期正價差縮至0.54點,摩台期逆價差擴至2.37點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超113.26億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼7256口,淨多單降至7016口,其中外資多單減碼466口,淨多單降至16472口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4167口,淨多單降至17247口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性。

期貨行情走勢方面,美股開高走低且電子盤續跌,帶動週三台指期早盤以下跌69點開出,而現貨同步開低後隨即持續震盪下跌,盤中受到港幣大貶至金融海嘯以來新低,加上油價盤中再度創下13年新低,亞股全面暴跌且美股電子盤跌幅放大至1.5%以上,帶動期貨終場以大跌161點作收。技術面觀察,週三大盤開低走低以帶下影線中黑K跌破7700點大關,但成交量能放大至885億水準,短線量價結構不利多方轉強。而以日線型態來看,目前指數中黑跌破所有均線支撐,且全數均線持續下彎,而多項技術指標再度轉弱,趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方控盤測試前波低點,操作上建議可沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500點。全月份未平倉量put/call ratio由0.93降至0.81,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由27.44%降至15.74%,賣權平均隱含波動率由28.09%升至31.17%,買權降賣權升,明顯看出賣權避險需求大增,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

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