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永豐期貨台指選擇權盤前-尾盤神來一拉 指數小紅封關

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2016.01.04 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲14點收在8272點。價差方面,台指期逆價差縮至66.06點,電子期逆價差擴至1.63點,金融期逆價差擴至14.53點,1月摩台期轉為逆價差至1.09點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超7.77億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3018口,淨多單升至10087口,其中外資多單加碼4612口,淨多單升至20204口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1597口,淨多單升至13356口,顯示目前法人與大額交易人對台股轉趨中性預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市周四拉回跌幅將近1%,帶動週四台指期早盤以下跌18點開出,而現貨以小跌開出後預估量能僅400億上下,使得雖開盤後一度回測昨日低點後反倒出現反彈,且年底最後作帳封關日也見到買盤拉抬集團股,也使得台股尾盤拉高,但期貨在現貨收盤後卻壓低終場以小漲14點作收。技術面觀察,週四大盤開低走高以帶下影線小紅K站回8300點大關,但成交量能縮小至480億水準,短線量價結構仍不利多方反彈。而以日線型態來看,目前指數日K終結連三黑站上月線支撐,但短期均線上彎中期均線下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空。近期可能出現多空方來回拉鋸走勢,操作上建議在前波低點與半年線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8600點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.94升至1.12,小於中性值1,反應選擇權籌碼結構趨向中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由16.87%降至15.14%,賣權平均隱含波動率由23.76%升至26.46%,買權降賣權升,週四指數開低走高,短線盤勢陷入整理,操作上建議逢逢高以買權空頭價差策略因應。

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