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永豐期貨台指選擇權盤後-金融轉弱台股收跌 短線整理格局不變

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌4點收在8452點。價差方面,台指期逆價差縮至5.4點,電子期逆價差縮至0.47點,金融期轉為正價差1.22點,摩台期指逆價差擴至0.7點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超20.44億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼924口,淨多單降至13416口,其中外資多單減碼940口,淨多單降至21733口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1185口,淨多單升至15449口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,歐美股市漲跌互見,但周二台股大漲過後週三台指期早盤以小跌23點開出,而現貨開盤小幅開高後一度拉高站上8500點,但亞股早盤普遍多以小跌開出,且早盤陸股開紅後一度跳水下殺,帶動台指期10點過後迅速翻黑震盪,所幸陸股下午盤拉高帶動期貨以小跌4點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上下影線小黑K一度挑戰8500點整數大關,但成交量能縮小至902億水準,短線量價結構不利多方續強。而以日線型態來看,目前指數日K縮量一度站上月線反壓,而均線近期仍呈現糾結,多項技術指標轉為反彈續航訊號,趨勢轉為震盪整理格局。短線維持高檔震盪操作上建議可在半年線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區至8800點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.95升至1.01,重新回到中性值1之上,反應選擇權結構目前呈現中性格局。12月買權平均隱含波動率由16.6%升至16.83%,賣權平均隱含波動率由21.27%降至21.01%,買權升賣權降,週三指數開高震盪以小黑K作收,短線型態仍呈弱勢區間整理格局,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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