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永豐期貨台指選擇權盤前-恐攻陰霾台股續跌 指數再失守8300點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.17 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌66點收在8290點。價差方面,台指期轉為逆價差5.4點,電子期轉為逆價差0.41點,金融期轉違逆價差1.61點,摩台期指轉為逆價差0.12點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超95.03億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼4789口,淨多單升至13406口,其中外資多單加碼3890口,淨多單升至17657口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2702口,淨多單升至13752口,現貨部位持續賣超而期貨部位呈現累增的不同步調節,顯示目前法人與大額交易人對台股短線預期轉趨謹慎收斂。

期貨行情走勢方面,歐美股市周五持續走跌,而上週五歐美股市收盤後巴黎恐怖攻擊更造成週一台指期早盤以跳空下跌111點開出,但現貨開盤僅以小跌開出且在國安基金表態密切監控盤勢下,期貨9點過後一度震盪拉抬至8300點,但陸股開盤重挫造成台指期一度跌點擴大至144點,但隨著陸股開低走高加上金融股在特定買盤進場後跌勢收斂,最終期貨以下跌66點作收。技術面觀察,週一大盤開低走高以帶下影線小紅K仍失守8300點大關,而成交量能放大至809億水準,短線量價結構有利多方築底。而以日線型態來看,目前指數日K小紅連二日收盤失守季線,而短期均線持續彎頭向下,多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢仍為震盪偏空格局。操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權下移集中在8300點,賣權亦下移集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.81降至0.77,反應選擇權結構持續朝偏空格局發展。11月買權平均隱含波動率由19.5%降至18.75%,賣權平均隱含波動率由16.05%升至21.03%,買權降賣權升,週一指數開低收高跌幅收斂,不過日線型態仍未改變偏弱走跌趨勢,操作上建議逢反彈仍以買權空頭價差策略因應。

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