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永豐期貨台指選擇權盤後-日K連五黑 向下尋求季線支撐

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.11.11 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌153點收在8380點。價差方面,台指期轉為逆價差擴至35.01點,電子期轉為逆價差至1.10點,金融期轉為逆價差至3.85點,摩台期轉為逆價差至1.45點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超168.20億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減457口,淨多單降至8342口,其中外資多單減碼1398口,淨多單降至12628口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼434口,淨多單增至12822口,顯示目前法人與大額交易人對台股短線續彈預期持續未變。

期貨行情走勢方面,歐美股市周二暫時止穩漲跌互見,但蘋果砍單消息造成週二台指期早盤以下跌26點開出,且現貨開盤雖以小漲開出但仍不敵蘋概股賣壓,且期貨10點之前成交口數高達8.6萬口,期貨出量爆跌也引發現貨跌勢加重,且盤中隨著韓股與東南亞股市跌幅加重,1點過後再度爆量殺盤,最終期貨以大跌153點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以中黑K創下近期新低,且成交量能放大至973億水準,短線量價結構有利空方續航。而以日線型態來看,目前指數日K連五黑且昨日出現島狀反轉缺口,而短期均線轉為彎頭向下,而多項技術指標出現轉弱訊號,趨勢轉為震盪偏空格局。短線維持高檔震盪偏空操作上建議可在月線與季線間來回操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在8600點,賣權集中在8400點。未平倉量部份,買權大量區至9000點,而賣權大量區至8300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.86降至0.68,顯示選擇權結構轉為中性偏空發展。11月買權平均隱含波動率由16.32%升至18.71%,賣權平均隱含波動率由19.24%升至24.53%,買賣權同升,週三指數開低走低高連三日黑K跌破月線,短線多方氣勢受阻,操作上建議持續以買權空頭價差策略因應。

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