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金融市場動盪 金管會再出重手控管TRF

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧菱 台北 2015.11.03 00:00
有鑒於近期金融市場動盪,金管會再度出重手控管TRF等複雜性高風險商品,包括:年底前交易法人對象資產門檻調高至1億元,且這類商品契約期限以1年為限、非避險損失上限調降至3.6倍等。

銀行局今天邀集中央銀行、銀行公會、聯徵中心及13家銀行業者共同研商強化管理措施,以因應市場與商品的發展需求,維護客戶權益及銀行業務健全經營,今天的會議作出5點具體結論,分別為:

一、提高專業法人客戶資格條件:店頭衍生性金融商品形態發展迅速,商品條件設計複雜度增加,客戶面臨交易損益變動風險提高;為因應市場與商品發展及專業法人客戶對複雜性高風險商品投資需求,有必要提高客戶風險承擔能力,因此對專業法人客戶條件門檻予以調高,由現行總資產新臺幣5000萬元提高為新臺幣1億元,且銀行不得與屬自然人之專業客戶辦理複雜性高風險商品。

二、規範匯率類複雜性高風險商品契約期限不得超過一年,調降非避險個別交易損失上限為平均單期名目本金的3.6倍:銀行局認為,匯率市場波動大,加以國際經濟、金融局勢動盪,客戶如承作超過一年之匯率選擇權類別複雜型高風險商品,所承擔之風險過高,爰對匯率類複雜性高風險商品之契約期限予以限制,不得超過一年,個別交易損失上限則由現行平均單期名目本金6倍降至3.6倍。

三、研議規範期初保證金與追繳保證金最低標準:現行銀行與客戶辦理非避險之衍生性金融商品交易,應依規定建立保證金機制,惟各銀行辦理方式不一;為強化銀行風險管理、避免客戶過度使用交易額度及維護市場公平競爭,針對期初保證金及追繳保證金機制,銀行局將邀集銀行業者共同研議,預定於2個月內研議完成。

四、強化聯徵中心查詢機制及訂定客戶交易總額度控管制度:與會業者一致表示,於去(2014)年12月25日啟用之聯徵中心衍生性金融商品資料庫,有助於業者控管客戶信用風險;為利銀行業者對於客戶交易額度之整體評估、審核與控管,針對銀行應增加報送聯徵中心之資料內容及訂定客戶交易總額度控管機制,後續將由銀行局邀集聯徵中心及銀行公會共同研議,預定於2個月內研議完成。

五、加強商品資訊揭露:現行銀行與客戶辦理複雜性高風險商品交易,應依規定向客戶提供產品說明書與風險預告書;為利客戶評估與掌握商品風險及了解相關費用資訊,針對銀行應提供商品損益情境分析、提前終止交易之費用收取方式及定期提供交易部位市價評估資訊等資訊揭露,請銀行公會於2個月內制定規範,以利銀行業者遵循。

至於是否應修正交易對手信用風險評估方式,強化銀行之資本計提及損失估計之計算,由銀行局邀請銀行公會共同研議,及是否應修訂複雜性高風險商品非避險交易之風險集中度控管規範,銀行局責成銀行公會邀集銀行業者共同研議討論必要性及可行性,於2個月內研議完成。

銀行局要求,銀行辦理衍生性金融商品業務應確實瞭解客戶、審慎核給客戶額度,確認商品與客戶承擔風險能力可適切配適,金融機構經營者更應確實監督落實銀行商品銷售政策及風險管理制度,強化公司治理,俾使銀行業務健全發展。

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