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永豐期貨台指選擇權盤後-台股震盪收紅站回月均線 短線反彈趨勢未變

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.09.03 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲39點收在7977點。價差方面,台指期逆價差擴至118.95點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約12.48點,因此還原後台指期為逆價差106.47點,電子期逆價差擴至5.56點,金融期逆價差擴至8.94點,摩台期逆價差縮至1.61點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超11.21億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1868口,淨多單降至9911口,其中外資多單減碼3625口,淨多單降至20761口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼607口,淨多單降至23694口,顯示法人與大額交易人對台股短線反彈預期仍持續未變。

期貨行情走勢方面,昨日美股大漲加上早盤電子盤續漲,帶動週四台指期早盤以上漲23點開出,而現貨開高後突然湧現獲利了結賣壓下殺近130點,但隨即在特定買盤進場後再度拉高翻紅,而10點半過後盤勢陷入狹幅震盪,尾盤期貨以上漲39點作收。技術面觀察,週四大盤空開高走高以帶下影線小紅K挑戰8100點整數大關,但成交量能縮小至858億水準,短線多空再度轉為觀望待變態勢。而以日線型態來看,目前指數連2紅並站上月線支撐,且下方5日線與月線將黃金交叉,但日KD將進入80以上超買區,趨勢仍為低檔震盪格局。操作上建議可在10年線與月線間高賣低買並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8200點,賣權上移集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區至7400點。全月份未平倉量put/call ratio由1.03降至0.86,顯示選擇權結構轉再度轉中性偏空格局發展。9月買權平均隱含波動率由20.14%降至16.04%,賣權平均隱含波動率由36.78%降至34.58%,買賣權同步下降,週四指數震盪走高持續守於5日均線之上,短線多方續彈企圖尚在但上檔賣壓仍重,操作上建議仍於8000-8300點以買權空頭價差策略因應。

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