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永豐期貨台指選擇權盤後-台股跌不停再創波段新低 8000點短線攻防戰

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.08.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

9月台指期週三下跌150點收在7972點。價差方面,9月台指期逆價差49.84點,而9月份台指期除權息預計要蒸發約55.89點,因此還原後台指期為正價差6.05點,電子期逆價差3.43點,金融期逆價差1.41點,摩台期逆價差擴至1.2點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超86.96億;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼3092口,淨空單降至5542口,外資空單減碼268口,淨空單降至616口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼809口,淨多單升至6731口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍呈謹慎中性預期。

行情走勢方面,昨日美股在陸股暴跌帶動股市收黑,但週二外資回補空單使得週三台指期早盤以上漲6點開出,而現貨開高後行情急轉直下,盤中金融指數再創波段新低,且陸股早盤跌幅一度超過5%拖累台股,尾盤期貨以大跌170點作收。技術面觀察,週三大盤開平走低以帶下影線中黑K再創波段新低,且成交量能放大至988億水準,短線空方追價賣壓增加且多方解套賣壓不輕。而以日線型態來看,目前指數再創波段新低,且日K出現連四黑,而均線下彎且日KD低檔鈍化,趨勢仍為低檔震盪偏空格局。短線可能震盪打底操作上仍建議沿10日線偏空操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中在8400點,賣權集中在7700點。未平倉量部份,買權大量區至8400點,而賣權大量區至7700點。全月份未平倉量put/call ratio由0.55降至0.48,顯示選擇權結構仍持續朝偏空格局發展。9月買權平均隱含波動率12.74%,賣權平均隱含波動率17.98%,週三台股帶量長黑續創波段新低,短線偏空格局持續發展中,操作上建議不過度追空逢反彈於8200-8500點以買權空頭價差策略因應。

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