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永豐期貨台指選擇權盤前-指數量縮整理日線連四黑 短線型態盤整待變

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌4點收在8912點。價差方面,台指期逆價差擴至133.98點,而8月份台指期除權息預計要蒸發約113.66點,因此還原後台指期逆價差20.32點,電子期逆價差擴至4.73點,金融期逆價差擴至15.61點,摩台期逆價差擴至2.049點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超29.39億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單增加3005口,轉淨多單至2181口,外資空單回補2646口,淨空單降至466口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2150口,淨多單升至2535口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍呈謹慎中性預期。

行情走勢方面,昨日美股在經濟數據及財報效應帶動下全面走高,但台積電法說報憂影響週五台指期早盤以下跌10點開出,而現貨開盤後期貨一度上沖下洗劇烈震盪超過60點,但現貨量縮加上台積電利空不跌撐盤,尾盤期貨小幅拉高以下跌4點作收。技術面觀察,週五大盤開高走低以連四黑K力守5日線,但成交量能縮小至760億水準,短線多空觀望氣氛轉趨濃厚。而以日線型態來看,目前指數連四黑未能有效越過上周長黑K中值,且季線與半年線正式死亡交叉,日KD黃金交叉但趨勢不明,趨勢仍為空方控盤格局。但短線量縮操作上仍以逢高布空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權下移集中在9200點,賣權上移集中在8600點。未平倉量部份,買權大量區上移至9400點,而賣權大量區至8500點。全月份未平倉量put/call ratio由持平在0.85,顯示目前選擇權結構仍持續為偏空格局。8月買權平均隱含波動率由9.43升至9.48%,賣權平均隱含波動率由18.58%升至18.98%,買賣權同步上升,週五指數震盪收黑,日線偏空格局仍具延續性,操作上建議不追空逢反彈於8900-9100點以買權空頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証6318口最熱門。

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