日期：2015年 7月 7日※選擇權分析　　07/06日， 7日台指期早盤由於希臘反樽節獲勝，使國際股市大海嘯，台指以重挫1%開出，而隱含波動率也在開盤後不斷飆高，雖然盤中指數一度拉升近乎平盤，但隱含波動率卻未出現太大變化，這也代表投資人緊張情緒仍舊處於高點，因此不斷增加選擇權避險部位。而由買賣權的隱含波動率變化， 7日買權上升2.06%，而賣權上升1.06%，買方投資人一方面認為指數跌幅過重，搶短線的反彈，另一方面也擔憂指數出現連續性的不合理殺盤而增加賣權部位，因此以 7日的買賣權的隱含波動率變化，表示未來行情波動將逐漸擴大，短線有望出現反彈。　　在選擇權未平倉變化部分， 7日指數為震盪走勢，CALL的未平倉部位大增兩萬餘口，遠多於PUT所增加的一萬口，顯示空方力道持續增強的情形，且以分布情形來看， 7日台指期收在9197點、加權指數收在9255點，不過CALL自9200-9500點間未平倉部位明顯大增，顯示空方大舉加重壓力的情形，目前指數直接面臨空方壓力襲擊，指數上方空間不大，且PUT要到8900點才增加超過千口，距離目前點位超過三百點的距離，顯示多方也沒有積極抵抗的意圖，因此以選擇權未平倉變化來看，空方壓力持續加重，且多方抵抗意志不強，後續盤勢仍是偏弱勢發展機率較高。