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【凱基台指選擇權晨訊】偏弱發展機率較高

中央商情網/ 2015.07.07 00:00
日期:2015年 7月 7日※選擇權分析  07/06日, 7日台指期早盤由於希臘反樽節獲勝,使國際股市大海嘯,台指以重挫1%開出,而隱含波動率也在開盤後不斷飆高,雖然盤中指數一度拉升近乎平盤,但隱含波動率卻未出現太大變化,這也代表投資人緊張情緒仍舊處於高點,因此不斷增加選擇權避險部位。而由買賣權的隱含波動率變化, 7日買權上升2.06%,而賣權上升1.06%,買方投資人一方面認為指數跌幅過重,搶短線的反彈,另一方面也擔憂指數出現連續性的不合理殺盤而增加賣權部位,因此以 7日的買賣權的隱含波動率變化,表示未來行情波動將逐漸擴大,短線有望出現反彈。  在選擇權未平倉變化部分, 7日指數為震盪走勢,CALL的未平倉部位大增兩萬餘口,遠多於PUT所增加的一萬口,顯示空方力道持續增強的情形,且以分布情形來看, 7日台指期收在9197點、加權指數收在9255點,不過CALL自9200-9500點間未平倉部位明顯大增,顯示空方大舉加重壓力的情形,目前指數直接面臨空方壓力襲擊,指數上方空間不大,且PUT要到8900點才增加超過千口,距離目前點位超過三百點的距離,顯示多方也沒有積極抵抗的意圖,因此以選擇權未平倉變化來看,空方壓力持續加重,且多方抵抗意志不強,後續盤勢仍是偏弱勢發展機率較高。

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