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永豐期貨台指選擇權盤後-電金雙漲領台股強彈 日線帶量長紅攻回年線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.22 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲134點收在9182點。價差方面,台指期逆價差縮至159.77點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約158點,因此還原後台指期逆價差縮至1.77點,電子期逆價差擴至6.82點,金融期逆價差擴至22.3點,摩台期逆價差擴至3.41點。由籌碼面來觀察,三大法人終結15日連續賣超調節,週一轉買超54.19;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼4085口,淨空單降至2556口,外資空單減碼3831口,淨空單降至4643口,自營則是多單減碼281口,淨多單降至4579口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼3568口,淨空單降至6113口,顯示法人與大額交易人對台股後市偏空預期持續收斂調整。

行情走勢方面,早盤美股電子盤在希臘遞交新協議消息帶動下三大指數全面上漲,也激勵亞股早盤開高帶動週一台指期早盤以上漲60點開出,而現貨開盤一小時內站上年線反壓後橫盤,也使得期貨10點過後震盪幅度不到40點,尾盤期貨小幅壓低以上漲134點作收。技術面觀察,週一大盤開高走高以帶上影線中紅K站上年線,且成交量能放大至889億水準,短線多方力道轉強但向上追價無力。而以日線型態來看,目前指數站上年線反壓,但月線與半年線死亡交叉且彎頭向下,日KD低檔黃金交叉,趨勢轉向短多中空格局。操作上轉以高賣低買區間操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權上移集中在9400點,賣權亦上移集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中至9500點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.76升至0.89,連兩日呈現上升,反應選擇權偏空結構已轉朝中性格局收斂調整。7月買權平均隱含波動率由8.14%降至6.45%,賣權平均隱含波動率由19.58%降至19.02%,買賣權同步下降,週一指數出現強彈走勢帶量站回年線與10日均線之上,但日線來看空方仍較佔盤面盤勢,操作上建議逢反彈於9300-9500點以買權空頭價差策略因應。

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