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永豐期貨台指選擇權盤前-金融轉弱扯後腿日線連五黑 短線格局持續偏空

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.06.18 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

七月台指期週三上漲12點收在9054點。價差方面,台指期逆價差135.83點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約159點,因此還原後台指期為正價差23.17點,電子期逆價差5.19點,金融期逆價差16.61點,摩台期逆價差縮至2.82點。由籌碼面來觀察,三大法人週三當日賣超105.43億元,於現貨市場已連十四日賣超約967億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單減碼8226口,淨空單降至9166口,外資空單減碼3928口,淨空單降至10374口,自營則是多單加碼3932口,淨多單升至4061口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼3636口,淨空單降至12979口,顯示法人與大額交易人對台股後市仍維持偏空謹慎預期看法。

行情走勢方面,前日美股在經濟數據好轉及希臘問題展延帶動三大指數全面上漲,帶動週三台指期早盤以上漲1點開出,而現貨開高後期貨一度上沖翻紅又震盪向下走低,但盤中震盪區間僅60點,尾盤期貨因結算下壓以下跌32點作收。技術面觀察,週三大盤開高走低以帶上下影線小黑K失守9200點,但成交量能放大至917億水準,短線空方力道增強但多方頑強抵抗。而以日線型態來看,目前指數受制年線反壓,月線與半年線死亡交叉且彎頭向下,日週月KD皆呈現死亡交叉,趨勢維持空方發展格局。操作上仍以逢高放空偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9300點,賣權集中在8700點。未平倉量部份,買權大量區集中至9500點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.73降至0.69,反應選擇權結構仍持續朝偏空格局發展。7月買權平均隱含波動率9.6%,賣權平均隱含波動率19.12%,週三指數續創新低價,在短線空方持續掌控盤面盤勢下,操作上建議逢反彈於9300-9500點以賣權空頭價差策略因應。

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