期貨走勢
台指期週二下跌19點收在9432點。價差方面，台指期正價差擴至38.3點，電子期正價差擴至1.59點，金融期正價差略縮至2.57點，摩台期正價差縮至0.94點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超39.5億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼5876口，淨多單降至6392口，其中外資多單減碼5647口，淨多單降至9047口，自營則是空單減碼5口，淨空單降至1602口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單增加5823口，淨部位轉為空單1477口，整體來看，法人與大額交易人對台股後市預期有轉向中性收斂調整的跡象。
行情走勢方面，前日美股持續壓回收黑，週二台指期早盤雖不受影響小幅跳高開出，但隨即空方賣壓增強，盤勢快速壓回由紅翻黑，上半場走勢震盪中場過後則轉弱勢橫向整理，電子期在聯發科獲利銳減跌停拖累下走勢疲弱，反而金融期在權值金控股強勢表現下穩健走漲撐穩大盤，最後四大期指中僅金融期以上漲紅K作收。由技術面來觀察，週二大盤震盪走低連續三日以黑K作收，成交量能則擴增至749億，顯示封關前持續湧現退場賣壓，不過若過去歷史數據來看，年前指數收在相對高點的機率頗高，且中長天期均線型態持續偏多，因此操作上建議逢拉回可以少部位偏多操作為宜並請善設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在9500點，賣權集中在9300點。未平倉量部份，買權大量區集中在9600-9800點，而賣權大量區集中在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1續降至1.06，顯示選擇權籌碼面已轉趨為中性結構。2月買權平均隱含波動率由10.21%升至10.89%，賣權平均隱含波動率由9.15%降至8.67%，在日線偏多趨勢仍未改變下，操作上建議以9400-9600點買權多頭價差策略因應。
台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量，以FB上証1797口最熱門。