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永豐期貨台指選擇權盤後-電子弱勢拖累大盤走低 日線收黑跌破9400點

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.10 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌19點收在9432點。價差方面,台指期正價差擴至38.3點,電子期正價差擴至1.59點,金融期正價差略縮至2.57點,摩台期正價差縮至0.94點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超39.5億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼5876口,淨多單降至6392口,其中外資多單減碼5647口,淨多單降至9047口,自營則是空單減碼5口,淨空單降至1602口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單增加5823口,淨部位轉為空單1477口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市預期有轉向中性收斂調整的跡象。

行情走勢方面,前日美股持續壓回收黑,週二台指期早盤雖不受影響小幅跳高開出,但隨即空方賣壓增強,盤勢快速壓回由紅翻黑,上半場走勢震盪中場過後則轉弱勢橫向整理,電子期在聯發科獲利銳減跌停拖累下走勢疲弱,反而金融期在權值金控股強勢表現下穩健走漲撐穩大盤,最後四大期指中僅金融期以上漲紅K作收。由技術面來觀察,週二大盤震盪走低連續三日以黑K作收,成交量能則擴增至749億,顯示封關前持續湧現退場賣壓,不過若過去歷史數據來看,年前指數收在相對高點的機率頗高,且中長天期均線型態持續偏多,因此操作上建議逢拉回可以少部位偏多操作為宜並請善設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9500點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9600-9800點,而賣權大量區集中在9000-9200點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1續降至1.06,顯示選擇權籌碼面已轉趨為中性結構。2月買權平均隱含波動率由10.21%升至10.89%,賣權平均隱含波動率由9.15%降至8.67%,在日線偏多趨勢仍未改變下,操作上建議以9400-9600點買權多頭價差策略因應。

台灣50、寶滬深、FB上証、元上證、FH滬深等五檔ETF期貨交易量,以FB上証1797口最熱門。

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