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永豐期貨台指選擇權盤後-權值賣壓沉重 摩台壓低結算

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.29 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

二月台指期週四下跌99點收在9428點。價差方面,二月台指期為正價差1.1點,電子期正價差0.43點,金融期逆價差1.56點,摩台期正價差0.82點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉為賣超37.18億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼8696口,淨多單降至9085口,其中外資多單減碼6555口,淨多單降至14990口,自營則是空單加碼1917口,淨空單升至5396口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼5614口,淨多單降至7238口,顯示目前法人與大額交易人對台股後市看法仍維持偏多的預期心態不變。

行情走勢方面,受美股連兩日重挫影響,台股週四低盤開出,早盤僅在和碩因蘋果財報優於預期下早盤撐在盤面之下但受到摩根壓低結算,權值股賣盤成為法人控指數的工具,前五十大權值股有18檔跌幅超過1%,台積電大立光鴻海更成為主力的提款機,終場指數跌破9450作收。由技術面來觀察,K線結束連七紅,多頭氣勢受阻,誠如先前所說目前指數相對位置處於挑戰前高去年八月9550的壓力區,短線出現拉回機會上升但在中期多頭走勢不變下,拉回都是不錯步局的機會,由籌碼面來觀察外資多單達仍有近1.5萬口現股仍小幅買超,偏多看法並未改變,在國外利空浮現,操作上建議逢高調整部位沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在9600點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9800點,而賣權大量區集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.27降至1.15,持續大於中性值1,反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。2月買權平均隱含波動率由10.60%降至9.98%,賣權平均隱含波動率由12.25%升至12.85%,在短線偏多格局持續發展下,操作上建議仍以9400-9600點買權多頭價差策略因應。

上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量2424口為最活絡商品。

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