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永豐期貨台指選擇權盤後-美股連兩日飆漲 激勵台股攻克季線反壓

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.12.19 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲161點收在9019點。價差方面,台指期轉為正價差19.48點,電子期轉為正價差0.8點,金融期逆價差縮至0.12點,摩台期轉為正價差1.25點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超91.44億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單大幅減碼10860口,淨部位轉為多單4071口,其中外資空單減碼12541口,淨部位轉為多單5332口,自營則是多單減碼2009口,淨部位轉為空單1515口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼8678口,淨部位轉為多單2895口,整體而言,法人與大額交易人對台股後市轉趨中性偏多看法。

行情走勢方面,受到美股全面飆漲的激勵,週五台指期早盤跳空開高百餘點,一舉越過季線反壓並留下跳空缺口,盤面上在台積電等大型電子權值股領軍上漲下,各大類股全面齊揚,尾盤雖在獲利回吐賣壓下小幅拉回,但終場台指期仍以上漲的長紅K作收。由技術面來看,週五大盤開高收高,成交量能亦放大至千億元之上,日K呈價漲量增之勢,並扭轉近期台股較為偏空的氛圍,讓整體盤勢初步露出止跌回穩的訊號,但上方仍有5日線與10日線的反壓罩頂,若多頭未能進一步增溫補量上攻,則短線指數陷入震盪整理的可能性高,操作上若見指數站穩季線則建議偏多操作為宜,並請嚴守停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在9300點,賣權集中在8700點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中在8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.01升至1.12,大於中性值1且持續上升,反應選擇權籌碼面持續往中性偏多結構發展。1月買權平均隱含波動率由11.67%降至11.57%,賣權平均隱含波動率由15.39%降至13.15%,在盤勢止跌回穩下,操作上建議於8800-9000點以賣權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以FB上証成交量3254口為最活絡商品。

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