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【凱基台指選擇權晨訊】偏多操作為主

中央商情網/ 2014.12.01 00:00
日期:2014年12月 1日※選擇權分析  11/28日,由於28日為選前最後一個交易日,也因此28日盤面較為冷情,但在選擇權上卻是相當有趣的走勢,以CALL&PUT的隱含波動率來看,28日上午盤呈現緩步走低的情況,延續昨日的下跌的走勢,但在12點過後不斷攀升,顯然是不少投資人於接近尾盤時的押寶策略單進駐。但分別來看,可發現CALL的隱含波動率為增加,而PUT的部份則是下降,顯然投資人仍以偏多操作為主。  在未平倉倉位變化部份,28日以9,400的CALL大增8,796口,以及9100的PUT增加6586口較為顯著。上檔9400的位置28日增幅相當大,也表示空方大戶見指數漲勢稍嫌不足,決議力守9400,此履約價也於昨日的9500往前100點,顯見空方有意重組攻勢,緩步壓迫多方氣焰。另外下檔支撐部份也由昨日的9000上移至9100點,顯然多方仍未放棄前高的挑戰權。由於多空雙方皆縮100點,使指數區間逐漸壓縮,多空大戰一觸即發;選前出現壓縮,有利於選後突破,因此未來行情可能放大。另外看到未平倉P/C

RATIO,本交易日持續上升0.06至1.37的位置,賣方大戶追價佈多,就選擇權變化情況來看,台指期偏多上揚的趨勢應會持續延續。

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