日期：2014年11月28日交易日※選擇權分析 11/28日，由於今日為選前最後一個交易日，也因此今天盤面較為冷情，但在選擇權上卻是相當有趣的走勢，以CALL&PUT的隱含波動率來看，今日上午盤呈現緩步走低的情況，延續昨日的下跌的走勢，但在12點過後不斷攀升，顯然是不少投資人於接近尾盤時的押寶策略單進駐。但分別來看，可發現CALL的隱含波動率為增加，而PUT的部份則是下降，顯然投資人仍以偏多操作為主。 在未平倉倉位變化部份，今日以9,400的CALL大增8,796口，以及9100的PUT增加6586口較為顯著。上檔9400的位置今日增幅相當大，也表示空方大戶見指數漲勢稍嫌不足，決議力守9400，此履約價也於昨日的9500往前100點，顯見空方有意重組攻勢，緩步壓迫多方氣焰。另外下檔支撐部份也由昨日的9000上移至9100點，顯然多方仍未放棄前高的挑戰權。由於多空雙方皆縮100點，使指數區間逐漸壓縮，多空大戰一觸即發；選前出現壓縮，有利於選後突破，因此未來行情可能放大。另外看到未平倉P/CRATIO，本交易日持續上升0.06至1.37的位置，賣方大戶追價佈多，就選擇權變化情況來看，台指期偏多上揚的趨勢應會持續延續。