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永豐期貨台指選擇盤前-MSCI降權重生效 尾盤急殺9100險失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.11.26 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌23點收在9107點。價差方面,台指期轉為逆價差至9.24點,電子期轉為逆價差至0.34點,金融期轉為逆價差至0.59點,摩台期轉為逆價差至0.07點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超42.8億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1670口,淨多單升至11245口,其中外資多單加碼1719口,淨多單升至7752口,自營則是多單加碼65口,淨多單升至2866口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2817口,淨多單升至8112口,顯示目前大額交易人與法人對台股後市看法持續朝樂觀偏多預期。

行情走勢方面,在MSCI公佈半年度權重調整台股連五降,週二指數低盤開出,市場對於尾盤壓低預期心裡,指數一路在平盤下遊走,台指期9100一度失守,然而在股王大立光不畏利空影響稱職的扮演多頭指標下,9100以下出現買盤,在尾盤因MSCI權重調降下出現了近兩百億的成交亮將指數由紅摜至平盤之下,終場小黑作收。由技術面觀察,週二大盤收一短黑K的十字線,全日在百點間來回震盪,日K雖已連四日收在季線之上但也出現了連三黑K格局顯示高檔調節賣壓仍在,且本週有摩台結算與選舉議題下,要出現趨勢盤要到下週不確定因素消除後機會較大,操作上短線仍以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,12月份買權集中在9200點,賣權集中在8900點。未平倉量部份,買權大量區集中在9300點,而賣權大量區集中至8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16升至1.17,反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由13.32%降至12.78%,賣權平均隱含波動率由15.12%升至16.03%,在短線走勢已轉有利多方背景下,操作上建議於9000-9200點以買權多頭價差策略因應。

近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨,以寶滬深成交量349口為最活絡商品。

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