期貨走勢
台指期週二下跌23點收在9107點。價差方面，台指期轉為逆價差至9.24點，電子期轉為逆價差至0.34點，金融期轉為逆價差至0.59點，摩台期轉為逆價差至0.07點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超42.8億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼1670口，淨多單升至11245口，其中外資多單加碼1719口，淨多單升至7752口，自營則是多單加碼65口，淨多單升至2866口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼2817口，淨多單升至8112口，顯示目前大額交易人與法人對台股後市看法持續朝樂觀偏多預期。
行情走勢方面，在MSCI公佈半年度權重調整台股連五降，週二指數低盤開出，市場對於尾盤壓低預期心裡，指數一路在平盤下遊走，台指期9100一度失守，然而在股王大立光不畏利空影響稱職的扮演多頭指標下，9100以下出現買盤，在尾盤因MSCI權重調降下出現了近兩百億的成交亮將指數由紅摜至平盤之下，終場小黑作收。由技術面觀察，週二大盤收一短黑K的十字線，全日在百點間來回震盪，日K雖已連四日收在季線之上但也出現了連三黑K格局顯示高檔調節賣壓仍在，且本週有摩台結算與選舉議題下，要出現趨勢盤要到下週不確定因素消除後機會較大，操作上短線仍以沿五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，12月份買權集中在9200點，賣權集中在8900點。未平倉量部份，買權大量區集中在9300點，而賣權大量區集中至8600點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16升至1.17，反應選擇權籌碼面持續朝偏多結構發展。12月買權平均隱含波動率由13.32%降至12.78%，賣權平均隱含波動率由15.12%升至16.03%，在短線走勢已轉有利多方背景下，操作上建議於9000-9200點以買權多頭價差策略因應。
近期上市的台灣50、寶滬深與FB上証等三檔ETF期貨，以寶滬深成交量349口為最活絡商品。