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永豐期貨台指選擇權盤後-食安連環爆蘋果光暗淡 台指壓低結算年線失守

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.10.15 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌97點收在8646點。價差方面,台指期逆價差縮至9.51點,電子期逆價差縮至0.41點,金融期轉為正價差至0.35點,摩台期逆價差縮至0.45點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超57.93億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼1375口,淨空單升至17265口,其中外資空單增加1377口,淨空單升至20392口,自營則是多單減碼336口,淨多單降至1900口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補3651口,淨空單降至18245口,整體來看,法人與大額交易人對台股後市偏空謹慎看法仍未改變。

行情走勢方面,亞股週三多數出現反彈,台股平盤開出,但受到食安問題影響,又一大廠中標,食品類股再度重挫,除了內憂外,外則有外資對蘋概股降評,鴻海、嘉聯益跌勢慘重,且適逢台指期結算外資近兩萬口的空單順勢壓低結算,終場大跌百點。由技術面觀察,週三外資現貨持續賣超年線撐了一日後失守向下持續探底外資期貨未平倉水位空單上升至2萬口,在短線格局再度轉弱偏空下,操作上建議逢反彈以順勢短空單因應並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,11月份買權集中在9100點,賣權集中在8700點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400點,而賣權大量區則在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值持平由0.73降至0.67,持續小於一反應選擇權籌碼面結構仍朝偏空發展。10月買權平均隱含波動率由13.43%升至13.76%,賣權平均隱含波動率由18.28%降至15.58%,買權升賣權降,在短線指數已跌破10日均線格局轉弱下,操作上建議逢反彈以賣權空頭價差策略因應。

今日新上市三檔ETF期貨,台灣50、寶滬深與FB上証,以寶滬深成交量223口為三者中最活絡商品。

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