& PUT隱含波動率也隨著指數大漲而下降,顯示投資人的避險需求逐漸降低,盤勢有機會回歸到上升軌道之上。 在未平倉倉位變化部份,今日的CALL從8,900~9,200之間的履約價,皆呈現大幅撤退5~6千口留倉的現象,而PUT則是隨著指數大漲趁勝追擊,於9,100點增加3,186口較為顯著,將加倉位置一口氣推進到9,000點關卡之上。 同時未平倉P/C
RATIO值再度上升0.09至0.84,擺脫了之前一直下降的頹勢,選擇權賣方多頭投資人開始轉為相對較積極的佈局,在行情走勢向上突破的情況下,選擇權籌碼也逐漸擺脫空方格局。