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永豐期貨台指選擇權盤前-外資低檔空單回補 指數跌幅縮小

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.24 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌11點收在9117點。價差方面,台指期轉為正價差至32.1點,電子期轉為正價差至1.41點,金融期轉為正價差至3.19點,摩台期轉為正價差至0.90點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續賣超71.5億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單回補1433口,淨空單降至11815口,其中外資空單回補4479口,淨空單降至16993口,自營則是多單減碼3038口,淨多單降至4118口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單回補2393口,淨空單降至13585口,整體來看,法人與大額交易人對後市謹慎偏空預期仍未改變。

行情走勢方面,在前日美股續跌影響,儘管財長信心喊話,台股仍以平低盤開出,盤中雖陸股反彈影響指數數度翻紅,但中場過後高價股仍成為賣壓重災區,大立光、聯發科跌幅都分別來到2%與4%,終場加權指數失守9100點。由技術面觀察,週二大盤開平走低雖結束連兩日的黑K但仍收一長上影線的紅K棒,連九日跌至季線之下,中期走勢轉弱操作上維持沿五日線偏空操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,10月份買權集中至9400點,賣權集中在9000點。未平倉量部份,買權大量區集中在9500-9600點,而賣權大量區則在8900-9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.85降至0.84,仍小於中性值1反應選擇權籌碼面仍持續為偏空結構。10月買權平均隱含波動率由11.04%升至12.31%,賣權平均隱含波動率由12.81%降至11.42%,買權升賣權降,在日線台股空方格局仍具延續性下,操作上建議仍以賣權空頭價差策略因應。

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