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永豐期貨台指選擇權盤後-股匯雙漲 加權指數站上9500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲57點收在9528點。價差方面,台指期正價差縮至14.943點,而9月份台指期除權息預計尚要蒸發僅餘5點,電子期正價差縮至0.96點,金融期正價差縮至1.19點,摩台期正價差縮至0.17點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超94.7億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼306口,淨多單降至5258口,其中外資空單加碼3930口,淨空單升至6268口,自營則是多單加碼3493口,淨多單升至8731口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼4094口,淨空單升至6632口,整體來看,法人與大額交易人對短線尚轉為中性的預期。

行情走勢方面,受美股收小紅影響,日韓小黑開出,台股週一低盤開出,但即是當日最低點,在權值股點火之下,台積電與聯發科漲幅超過3%,指數一路開高走高,全日加權指數在60點間來回震盪。由技術面觀察,週一大盤開低震盪走高收紅,收盤價格站穩五日線,成交量微幅萎縮至865億,短線走勢仍維持偏多走勢,在外資持續加碼台股下前高9593將有機會向上挑戰,維成交量能需同步增量將是是否能站上的參考依據,操作上仍以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中至9600 點,賣權集中在9400點。未平倉量部份,買權大量區集中至9700點,而賣權大量區則在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.26升至1.30,仍大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍持續呈偏多格局。9月買權平均隱含波動率由10.96%降至10.16%,賣權平均隱含波動率由9.08%升至11.04%,買權降賣權升,在短線盤勢持續偏多下,操作上建議仍於9400-9700以買權多頭價差策略因應。

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