期貨走勢
台指期週五下跌5點收在9473點。價差方面，台指期正價差擴大44.33點，而9月份台指期除權息預計尚要蒸發僅餘7.6點，電子期正價差放大至1.79點，金融期正價差擴大至5.35點，摩台期正價差擴大至0.87點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場持續買超22.93億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼335口，淨多單升至5564口，其中外資空單回補651口，淨空單降至2338口，自營則是多單減碼172口，淨多單降至5238口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單減碼1965口，淨空單降至2538口，整體來看，法人與大額交易人對短線尚維持中性偏多的預期。
行情走勢方面，受美股收黑影響，日韓低盤開出也影響了台股走勢，且受到MSCI季度權種調降影響下，周五多頭力道受阻，盤面上靠蘋概股撐盤，生技也一掃先前陰霾不再拖累盤面，全日加權指數僅在45點間來回震盪。由技術面觀察，週五大盤開低震盪走平收低作收，收盤價格勉強守在五日線上下，成交量微幅萎縮至888億，短線走勢仍維持偏多走勢，在外資持續加碼台股下前高9593將有機會向上挑戰，維成交量能需同步增量將是是否能站上的參考依據，操作上仍以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中至9700 點，賣權集中在9200點。未平倉量部份，買權大量區集中至9600點，而賣權大量區則在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.33降至1.26，仍大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍持續呈偏多格局。9月買權平均隱含波動率由9.39%升至10.96%，賣權平均隱含波動率由11.95%降至9.89%，買權升賣權降，在短線盤勢持續偏多下，操作上建議仍於9300-9600以買權多頭價差策略因應。