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永豐期貨台指選擇權盤前-MSCI調整賣壓出籠 週線仍連三紅

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.09.01 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五下跌5點收在9473點。價差方面,台指期正價差擴大44.33點,而9月份台指期除權息預計尚要蒸發僅餘7.6點,電子期正價差放大至1.79點,金融期正價差擴大至5.35點,摩台期正價差擴大至0.87點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場持續買超22.93億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼335口,淨多單升至5564口,其中外資空單回補651口,淨空單降至2338口,自營則是多單減碼172口,淨多單降至5238口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單減碼1965口,淨空單降至2538口,整體來看,法人與大額交易人對短線尚維持中性偏多的預期。

行情走勢方面,受美股收黑影響,日韓低盤開出也影響了台股走勢,且受到MSCI季度權種調降影響下,周五多頭力道受阻,盤面上靠蘋概股撐盤,生技也一掃先前陰霾不再拖累盤面,全日加權指數僅在45點間來回震盪。由技術面觀察,週五大盤開低震盪走平收低作收,收盤價格勉強守在五日線上下,成交量微幅萎縮至888億,短線走勢仍維持偏多走勢,在外資持續加碼台股下前高9593將有機會向上挑戰,維成交量能需同步增量將是是否能站上的參考依據,操作上仍以五日線偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,9月份買權集中至9700 點,賣權集中在9200點。未平倉量部份,買權大量區集中至9600點,而賣權大量區則在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.33降至1.26,仍大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍持續呈偏多格局。9月買權平均隱含波動率由9.39%升至10.96%,賣權平均隱含波動率由11.95%降至9.89%,買權升賣權降,在短線盤勢持續偏多下,操作上建議仍於9300-9600以買權多頭價差策略因應。

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