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證交所修券商風險預警辦法

中央社/ 2014.08.28 00:00
(中央社記者田裕斌台北28日電)台灣證券交易所公告修訂「證券商整體經營風險預警作業辦法」,將於11月1日起實施,並在9月初進行宣導。

證交所表示,考量券商整體經營風險預警作業辦法早在1996年制定,當時券商多以經紀為主要業務,隨時空環境變化,目前綜合證券商經營自營及承銷業務比重已顯著提昇,宜重新檢視該作業辦法,將自營及承銷業務相關指標納入一般風險指標。

本次修訂將現行特殊指標中,與自營及承銷業務相關「營業證券透過損益按公允價值衡量之損失占淨值比率」及「庫存股票金額占淨值比率」列入一般風險指標,以綜合評估券商經營經紀、自營及承銷業務的整體經營風險。

此外,配合先賣後買當日沖銷交易業務開放,券商應建立控管機制事先掌握券源,如券商控管機制疏漏且改分類失敗後,將走向標議借及強制交割借券,因此新增「先賣後買當日沖銷致標議借及交割借券金額占該業務金額比率」,藉由標議借及交割借券金額,評估券商是否未於承作先賣後買當日沖銷交易時事先控管券源。

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