期貨走勢
9月台指期週三上漲43點收在9259點。價差方面，9月台指期逆價差擴至29.05點，電子期逆價差擴至1.52點，金融期正價差擴至5.44點，8月摩台期轉為逆價差0.47點。由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場買超55.01億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼1558口，淨多單降至1944口，其中外資空單持續回補1850口，淨空單降至3235口，自營則是多單獲利調節3921口，淨多單降至3062口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期空單回補6238口，淨空單降至3631口，整體來看，法人與大額交易人對短線盤勢轉趨持較為中性的預期，且有偏多升溫的跡象。
行情走勢方面，受到歐美股市持續上漲的激勵，週三台指期以平高盤開出，不過在上檔季線反壓與8月台指期到期結算等因素干擾下，多頭亦不敢輕易越過季線展開全面攻勢，全場僅在平盤之上及季線之下狹幅震盪整理直至收盤，終場台指期就以小漲的紅K作收。由技術面觀察，週三大盤開高拉回尾盤再收高，收盤突破8/14的高點，且首度站上自7/25以來失守的月線，短線底部型態浮現，惟成交量能尚無法與上月平均千億元之水準相比，多頭欲重新掌控盤勢仍須加強火力，放大成交量能才行，否則整理格局恐持續，短線在未見多頭放量攻上季線之前，操作上仍不宜過度追價。
選擇權分析
選擇權從成交量來觀察，9月份買權集中在9500 點，賣權集中在9000點。未平倉量部份，買權大量區集中在9500點，而賣權大量區則在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07升至1.15，仍持續大於中性值1，反應選擇權籌碼面有往中性偏多發展的跡象。9月買權平均隱含波動率由6.52%升至8.69%，賣權平均隱含波動率由11.25%升至12.95%，在短線下檔支撐力道轉強的背景下，操作上建議以賣權多頭價差策略因應。