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永豐期貨台指選擇權盤後-電金權值股轉弱大跌 台股帶量長黑破季線

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.08.05 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌190點收在9095點。價差方面,台指期逆價差擴至46.44點,而8月份台指期除權息預計尚要蒸發約41.8點,電子期逆價差擴至0.92點,金融期逆價差擴至14.88點,摩台期逆價差縮至2.04點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場轉大幅賣超208.71億元;而在台指期淨部位方面,三大法人空單加碼4148口,淨空單升至4382口,其中外資空單加碼8845口,淨空單升至17406口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期空單加碼4946口,淨空單升至14942口,空單部位皆大幅提高,反應法人與大額交易人對短線盤勢謹慎保守程度已迅速提升。

行情走勢方面,前日美股雖出現反彈走勢,但並未帶動亞股同步上漲,週二台指期早盤跳低開出後即見賣壓湧現,走勢未見反彈一路震盪走低,盤中跌幅不斷擴大,終場四大期指皆於當日低檔區作收,其中金融期跌幅逾3%為當日盤面大跌重災區。由技術面觀察,週二大盤一路下跌以長黑K一次跌破季均線之下,且價跌量增顯示空方力道增強,短線型態再度轉弱,若未來無法儘速站回季線恐引發後續停損賣壓,這將使盤勢仍有持續探低的可能,因此短線上若有反彈亦不宜過度樂觀,操作上建議仍以保守因應並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,8月份買權下移集中在9300 點,賣權亦下移集中在9100點。未平倉量部份,買權大量區下移集中在9300-9500點,而賣權大量區亦略下移至8900-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1降至0.94,為近期首度降至中性值1之下,反應目前選擇權籌碼面已轉趨中性偏空結構。8月買權平均隱含波動率由7.92%升至10.3%,賣權平均隱含波動率由13.21%升至15.56%,在短線盤勢已轉弱偏空的背景下,操作上建議仍以買權空頭價差策略因應。

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