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永豐期貨台指選擇權盤後-指數高檔震盪換手 盤中首見9500

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2014.07.02 00:00
◆盤勢分析

期貨走勢

7月台指期週三上漲22點收在9402點。價差方面,台指期逆價差擴至82.96 點,而7月份台指期除權息預計要蒸發約83點,因此還原七月份蒸發點數後其中台指期為正價差至1點,而電子期逆價差擴至3.88點,金融期逆價差擴至6.20點,7月摩台期逆價差擴至5.22點。由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超82.57億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2668口,淨多單減至9135口,其中外資多單減碼5666口,淨多單降至55053,自營多單加碼3141口,淨多單升至2789;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼5949口,淨空單增至2729口,法人與大額交易人多單部位出現減碼,反應對台股後勢預期漲多居高思危看待。

行情走勢方面,前日美股大漲下,亞股開高,週三台指期紅盤開出,主要是受到台積電、大立光與面板類股拉抬下,開高走高挑戰9500點,不過在指數拉高下,小型股也順勢出現逢高賣壓,盤中一度由黑翻紅,加權指數出現126點的震盪,為五月以來的最大震幅。由技術面觀察,週三加權再創新高,整體來多多方趨勢並未改變,成交量能也持續量價齊揚擴大到了維持在1500億上下,近期漲多修正難免,操作上仍持拉回仍以順勢偏多操作為宜並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,7月份買權集中在9500 點,賣權集中在9300點。未平倉量部份,買權大量區集中在9400-9500點,而賣權大量區集中在9000-9100點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.53增至1.54,持續大於中性值1,反應目前選擇權籌碼面仍為偏多結構未變。7月買權平均隱含波動率由3.48%升至5.56%,賣權平均隱含波動率由12.00%升至14.15%,在日線偏多格局仍持續未變下,操作上建議逢拉回仍以佈局買權多頭價差策略因應。

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