日期:2014年 6月25日※選擇權分析 7月CALL隱含波動率上升0.1%,PUT隱含波動率下降0.04%,Call的隱波持續上升,顯示願意低接的買方投資人逐漸增加。此外,整體波動率近期持續攀升的情況,顯示面對連續下跌的台股,市場的避險需求逐漸增加,短線上行情波動的幅度將有機會放大。 觀察7月選擇權買賣權未平倉履約價,以最接近價平的9,300CALL增加3,719口以及9,000的PUT增加4,095口較為顯著,選擇權加倉區間仍然維持9,000~9,300之間,並未有太大變動,指數本交易日交投清淡,賣方投資人堅守崗位,雙方屏息以待,多空大戰一觸即發。