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配合台股盤中撮合調整 台指期下周三結算也調整

鉅亨網/鉅亨網記者陳慧琳 台北 2014.02.14 00:00
證交所及櫃買中心自今(2014)年2月24日起,調整盤中撮合循環秒數及各類指數揭示頻率,由現行每15秒調整為每10秒計算及揭示1次,期交所將配合調整股價指數類及股票類契約最後結算價計算之價格取樣頻率為10秒,下周三台指期結算即適用。

期交所現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價,是以最後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內,揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)每15秒揭示之指數,加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均價訂之。最後結算價之價格取樣頻率調整為10秒後,取樣價格筆數將由現行101筆增加為151筆。

另外,期交所現行股票期貨及選擇權契約最後結算價,以最後結算日(到期日)證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內,每15秒揭示發行量加權股價指數(交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數),所納入成分股計算之標的證券價格,採簡單算術平均價訂之。最後結算價之價格取樣頻率調整為10秒後,取樣價格筆數將由現行221筆增加為331筆。

期交所表示,配合證交所及櫃買中心指數揭示頻率調整為10秒之實施日期,期交所調整後之股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式,自下周三2月19日掛牌的2月份第4週到期小型臺指期貨一週到期契約及臺指選擇權一週到期契約(最後結算日為103年2月26日)開始適用。

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